I. Вступление.
Каждый рынок имеет свои индивидуальные особенности. Более того, характер отдельно взятого рынка со временем может существенно меняться. Например, абсолютно очевидно, что методы, которые успешно работали на растущем рынке 90-х годов, не работают на падающем рынке 2000-х. Поэтому, для успешной работы на рынке необходима узкая специализация на одном инструменте.
Методика, которую я здесь описываю:
1) применима для торговли фондовыми индексами, в первую очередь S&P 500;
2) эффективна именно на текущем рынке.
II. Основные принципы.
1. Решения принимаются исключительно на основе технического анализа.
2. Основной график для анализа 60 минут. Дополнительно анализируются также daily и weekly графики.
3. Позиции открываются с таким расчетом, чтобы
а) потенциальная прибыль составляла не менее 30 пунктов по S&P 500
б) возможный убыток не превышал 15 пунктов.
4. Торговля интра-дэй ни в коем случае не практикуется.
III . Торговые сигналы.
Рынок последних 2-х лет характеризуется устойчивыми трендовыми движениями продолжительностью 1-3 месяца. Эти тренды хорошо видны на графиках 60 мин и выше. Развиваются они обычно в коридорах, границы которых, хотя и сильно размыты, но могут быть визуально определены.
Основная тактика предполагает открытие позиций:
1) по направлению тренда
2) после значительной коррекции, которая достигает нижней границы растущего коридора или верхней границы падающего коридора.
В качестве цели выбирается противоположная граница коридора.
Условно, я выделяю три типа коррекций.
1-ый тип.
Резкое и стремительное движение против тренда ( short или long squeeze).
Обычно, продолжается не более одного дня и заканчивается таким же стремительным движением в сторону основного тренда.
Игра, в случае такого типа коррекции, опасна, поскольку всегда очень трудно определить куда вынесет рынок на психе. С другой стороны, именно трейды в таких ситуациях приносят значительный и быстрый профит.
Экстремальных точек рынок, обычно, достигает на закрытии торгового дня резкой коррекции или на открытии следующего дня. Именно в это время, я предпочитаю открывать позиции. Великолепную возможность для входа в рынок после стремительной коррекции дают утренние гэпы.
2- ой тип.
Коррекция, развивающаяся не столь стремительно и заканчивающаяся зоной консолидации.
Продолжительность 3-4 дня. Возможны два подхода:
A) Терпеливое ожидание выхода из зоны консолидации в сторону основного тренда. Причем, желательно, чтобы предварительно образовался ложный сигнал на выход из консолидации в сторону, противоположную основному тренду.
(Дополнительно про анализ зон консолидации и про ложные сигналы или, как я их называю, антисигналы можно прочитать здесь.)
Б) Игра на опережение. Позиция открывается около нижней границы растущего (верхней границы падающего) коридора в расчете на то, что окончательный выход из консолидации будет в сторону основного тренда. .
3-ий тип.
3-х - 4-х дневное корявое заползание против основного тренда. Позиция открывается в районе границы коридора. Желательно на утреннем гэпе.
Из общих правил есть исключения. Не всегда игра идет в сторону тренда, бывают случаи, когда торгуются сигналы, указывающие на перелом, или возможный перелом текущего тренда. Это происходит в следующих ситуациях.
Ситуация 1.
Значительный утренний гэп образуется после одно двух дневного движения по направлению тренда. При этом цена находится в районе нижней границы падающего коридора (верхней растущего). Поскольку любой значительный гэп –это потенциальный разворот рынка, в этой ситуации можно играть против тренда, ожидая разворот или, как минимум серьёзную коррекцию.
Ситуация 2.
Цена подходит к линии тренда большего масштаба. Например, месячный растущий коридор приблизился к линии 2-х годового даун-тренда. В этом случае вероятность скорого разворота месячного тренда очень велика, и поэтому в первую очередь принимаются сигналы указывающие на разворот месячной тенденции, а не на её продолжение.
