Анализ зон консолидаций.

Рыночная цена может находиться в двух состояниях - это либо направленное трендовое движение, либо некая зона консолидации.
Рынок последовательно переходит из одного состояния в другое.
Размах колебаний и среднее время нахождения в каждом из этих состояний определяют характер и ритм рынка.

Прибыль извлекается из игры на трендовых движениях, поэтому очень важно как можно раньше увидеть переход из фазы консолидации в фазу тренда. В итоге, основным объектом анализа оказываются те самые зоны консолидации.

В классическом тех. анализе именно эту функцию выполняют фигуры или паттерны, поэтому можно сказать, что я торгую фигуры, хотя моя трактовка классических фигур несколько расходится с общепринятой.
Я не разделяю фигуры на разворотные и продолжения тенденции. Для меня любая фигура – это не более чем зона консолидации, выход из которой может быть в любую сторону.
Я часто использую классические торговые сигналы. Но кроме этого, одним из самых основных и надежных моих методов является торговля против классических торговых сигналов, выдаваемых фигурами.

Пример:
Допустим, после 3-х дней роста формируется 2-х дневный флажок, который в итоге на 3-й день прорывает вверх. Возникает классический buy сигнал. Но цена, постояв чуть-чуть после прорыва, возвращается в тело флага. Тут-то и приходит мой сигнал на короткую продажу.

Еще один пример:
Рынок формирует классическую фигуру двойное дно. После чего начинается бодрый отрост, сопровождающийся уверенным пробитием линии падающего тренда. Опять же классический buy сигнал. Но что то не залаживается с ростом, рынок встает в ступор и более того, через некоторое время начинает валиться и пробивает уровень двойного дна. Тут снова приходит мой сигнал на открытие продажи.

Я называю это антифигуры или антисигналы. Игра на эти антифигуры основана на том, что большинство участников рынка после формирования классического сигнала открывают позиции в его сторону. Когда же он не срабатывает, поток стоп-лоссов бросает рынок в трендовое движение в противоположную сторону.


Как я фильтрую сигналы.

1) Важно, чтобы сигнал приходил вовремя.
Тут я опять возвращаюсь к понятию ритма. Ценовые колебания происходят в определенном ритме. Рынок обычно пытается сохранить текущий ритм(это очень важный постулат!!!). Важно ощутить и поймать этот ритм.
Теперь я поясню, что подразумеваю под словом вовремя.

Пример (очень грубый):
Ритм рынка примерно такой : в среднем 2-х дневное трендовое движение сменяется в среднем 5-ти дневной консолидацией. В такой ситуации стоит остерегаться сигнала на выход из консолидации, приходящего на 2-ой день консолидации, и, наоборот, придать большее значение сигналу приходящему на 5-ый день консолидации.

Т.е. надо отфильтровывать те сигналы, которые могут нарушить текущий ритм рынка.

2) Основным для меня является 60-ти минутный график, но я всегда отслеживаю ситуацию на дневных и недельных графиках. Крайне важно в каком daily и weekly тренде мы находимся . А также на каком этапе этого тренда. Если - это down тренд, к торговым сигналам на покупку надо относиться с недоверием, а к продажным с повышенным вниманием.

Возвращаюсь опять же к понятию ритма. Важно чувствовать ритм рынка на всех временных промежутках и 60 минут и daily и weekly.

3) Я придаю большое значение скорости движения и объему торгов. Замедление движение и снижение объема- для меня верный признак того, что тренд ослабевает, что стоит ждать или разворота, или, по крайней мере, сильного отката.
Хороший торговый сигнал должен приходить на хорошем и быстром ценовом движении и сопровождаться большим объемом торгов.

4) Важно также когда, в начале, середине или конце торговой сессии приходит сигнал. Так уж сложилось на американском рынке, что самыми важными и определяющими являются первый и последние два часа. Если торговый сигнал приходит в середине дня, я отношусь к нему с большой степенью недоверия.